Appréhendez l'exposition de votre bilan et hors-bilan au Risque de Taux à travers la mesure de l'impact sur votre PNB d'une variation de taux.

Avec Quantys ALM vous disposez de nombreuses représentations de votre exposition au risque (gaps, duration, …) entièrement paramétrables. Vous suivez également le vieillissement et l’évolution de votre bilan (en liquidité, en risque, tombées, positions, …).

Vous obtenez en final un tableau synthétique vous donnant l’impact de vos anticipations sur votre PNB prévisionnel.

Elaborez stratégies et simulations de couverture globale de votre risque.

Les simulations s’appuient sur les paramètres suivants :

• Evolution des taux
• Couvertures hors bilan
• Swaps
• Options
• Productions nouvelles

Quantys ALM permet la création et l’historisation de plusieurs jeux de simulation

Quantifiez, par anticipation, le coût des actions envisagées.

Si, pour le trésorier, toutes les actions de couverture sont possibles, elles ont en revanche un impact non négligeable en terme de PNB.

Quantys ALM, vous permet le suivi de ces coûts.

Exportez tous vos reportings, tableaux, et graphiques sur Excel.

En toute convivialité, exportez d’un simple clic les résultats de vos travaux vers Excel.

Vous bénéficiez ainsi d’un standard unanimement reconnu en ce qui concerne l’ergonomie et les nombreuses possibilités de présentation.

Vos résultats peuvent à leur tour servir de base de travail pour d’autres analyses.
Téléchargez un exemple de tableaux et graphiques générés au format Excel

Gestion des devises et de l’an 2000.

Acquisition des données du système d’information
Structuration des données hétérogènes dans une base contractuelle.
=> Constitution des échéanciers mensuels liquidité.

Pour cette phase, un développement d’interface spécifique est nécessaire afin de prendre en compte les particularités du système d’information.

Constitution de la base de simulations
Extraction de la base primaire vers la base de simulations par prise en compte des éléments suivants  :

• transformation des échéanciers de la base contractuelle en échéanciers Risque de Taux
• paramétrage des conventions de simulation par affectation d’un profil d’évolution particulier à n’importe quel échéancier (ex : Dépôts à vue, Comptes sur livrets, emplois indexés sur le taux de base bancaire etc.)
• possibilité d’extraction fragmentaire de la base contractuelle pour conduire des analyses partielles du risque de taux d’une partie du bilan ou du hors bilan.
• prise en compte d’une courbe de taux pour les déclenchements d’options.

Simulations
Les simulations peuvent être opérées en faisant varier les paramètres suivants :

• Scénarii d’évolution des taux
• Couvertures hors bilan (swaps et options)
• Productions nouvelles

Quantys ALM permet la création et l'historisation de plusieurs jeux de simulations.

Editions
Tous les reportings, tableaux de chiffres et graphes de Quantys ALM sont exportables ou directement produits sur Excel.

• Tableau de bord général du Risque de Taux
• impact sur le Produit Net Bancaire des anticipations de taux. Prise en compte du coût des couvertures simulées.

• Tableau des durations du bilan et du hors bilan

• Encours de Gaps avant et après simulation des couvertures et décomposition selon leur nature :
  • gaps certains résultant de l’inadéquation en durée des emplois et ressources
  • gaps furtifs dus aux déclenchements d’options.

• Décomposition des gaps par type de taux.

• Consultation des échéanciers

• Edition du bilan et du hors bilan
  • en encours liquidité et taux moyens pondérés
  • en encours de risque de taux.
  • en tombées de capitaux

• composition des états paramétrable (sous totaux, regroupement de lignes etc.) avec la possibilité de faire plusieurs jeux de présentation

• Graphes des structures de couvertures, Gaps avant et après simulation, etc.
• …

Architecture (format Powerpoint)